გახსნის დიაპაზონი Ethereum-ზე

ეს სტატია შეაფასებს ერთ-ერთ საუკეთესო სტრატეგიას, რომელიც იყენებს ტენდენციის მიმდევარ ლოგიკას: გახსნის დიაპაზონის გარღვევა (ORB).

ეს სტრატეგია, რომელიც გამოყენებული იქნება Ethereum-ზე, ემყარება იმ ვარაუდს, რომ დღის გახსნიდან საფუძვლიანი მოგების გარკვეული ზღვრის მიღწევის შემდეგ (მაგ., 2.5% ზევით), ბაზარი გააგრძელებს იმ მიმართულებით, როგორც მიდის. 

გარკვეულწილად მოსწონს ბაზარზე შესვლის სურვილი მხოლოდ მას შემდეგ, რაც მან გამოიჩინა გარკვეული ძალა და, შესაბამისად, უფრო სავარაუდოა, რომ ტენდენციის მიმართულება არ შეიცვლება დღის ბოლომდე. სისტემური ტრეიდერის ამოცანა იქნება განსაზღვროს ზღვარი, რომლის მიღმაც ეს ბაზარი არ იცვლება. 

სურათი 1 გვიჩვენებს მოცემული ნიმუშის მაგალითს, რომელიც განსაზღვრავს პროცენტულ ზღურბლს იმ დღის ღიაობიდან, რომლის ზემოთაც სტრატეგია შევა ბაზარზე. 

გარიგებები დაიხურება ყოველი სესიის ბოლოს, ასე რომ, ეს არის შიდადღიური სტრატეგია, რომელიც აგებულია 15 წუთიან ზოლებზე, რომელიც შემოწმდება დაახლოებით 5 წლის განმავლობაში (2017 წლის აგვისტოდან დღემდე).

სურათზე 2, ზღურბლების როტაცია 0% დან 10% 0.5%-იანი საფეხურებით (0 – 0.5 – 1 – 1.5 და ა.შ.) ჩვენ ვხედავთ, რა პროცენტებია ზემოთ, რომელთა ყიდვაც მოსახერხებელია Ethereum. ცხადია, საფუძვლები იმდენად გაიზარდა უკან ტესტისთვის გამოყენებული წლების განმავლობაში და ყველა შემთხვევაში, ETH-ის ყიდვა მოგებას აჩვენებდა 5 წლის ბოლოს. ის, რაც განსხვავდება, არის ყველა სხვა მონაცემი, მათ შორის შემცირების და გარიგებების საერთო რაოდენობა. 

პროცენტის მატებასთან ერთად, სტრატეგია სულ უფრო და უფრო ნაკლებად ივაჭრებს. ეს აშკარაა, რადგან ბარიერის მატებასთან ერთად იზრდება გახსნიდან რეალიზებული გარკვეული პროცენტის აღმავლობის დანახვის სირთულეც. ეს ნიშნავს, რომ რაც უფრო დაბალია პროცენტული ბარიერი, მით მეტია გარიგებების საერთო რაოდენობა ისტორიაში. 

შედეგების ანალიზი აჩვენებს, რომ პირველი მნიშვნელობები მერყეობს დან 0.5- დან% არის ისინი, ვინც ყველაზე მეტ მოგებას მოაქვს სისტემას. ამასთან, ეს პროცენტები კონტექსტში უნდა იყოს ETH-ის საშუალო ცვალებადობასთან, რომელიც ძალიან მაღალია, განსაკუთრებით ტრადიციულ ბაზრებთან შედარებით. ამ ზღურბლებს ბაზარი ადვილად მიაღწევს, რაც გულისხმობს ვაჭრობის დიდ რაოდენობას, რომელსაც შეუძლია დამალოს ხაფანგები. ფაქტობრივად, გარიგებების უფრო მეტი რაოდენობა გულისხმობს მეტი გადასახადის გადახდას და მეტი ზემოქმედება მოცურების რისკის მიმართ. 

თანხები ასევე ძალიან მაღალია (-$9,100 1%), იმის გათვალისწინებით, რომ თითოეული ვაჭრობისთვის დადგენილი პოზიცია არის $10,000. 

აქედან გამომდინარე, არჩეულია შუალედური მნიშვნელობა, რომელიც შეიძლება იყოს კარგი კომპრომისი გარიგებების საერთო რაოდენობას შორის (უმჯობესია დარჩეს 100-ზე ნაკლები/წელიწადში და 20-ზე მეტი/წელი), საშუალო ვაჭრობასა და ვარდნას შორის. ღირებულება 4.5%, როგორც ჩანს, ყველაზე შესაფერისია, რადგან შემცირების მაჩვენებელი ყველაზე დაბალია ყველა განხილულ შემთხვევებს შორის და საშუალო ვაჭრობა კარგი რჩება შიდადღიური ტიპის სტრატეგიისთვის.

ამ ეტაპზე ჩვენ ვაგრძელებთ ვაჭრობიდან კლასიკური გასასვლელების შესვლას, კერძოდ, სტოპ-ლოსს და ეტაპ-პროფიტს. გარდა ამ გასასვლელებისა, დაიხურება ლონგ პოზიცია, თუ ბაზარი დაარღვევს წინა სესიის დაბალ დონეს. 

ოპტიმალური მნიშვნელობები stop-loss და take-profit არის 4% და 15%, შესაბამისად. ძირითადად, თუ ფასები ჩატვირთვის ფასიდან კარგი 4%-ით დაეცემა, მაშინ პოზიციები დაიხურება სტოპ ლოსში, ხოლო თუ ბაზარი გაიზრდება მინიმუმ 15%-ით, მაშინ პოზიციები დაიხურება ტეიკ-პროფით. 

შემდეგი ფიგურები აჩვენებს ყველა ჩამოთვლილი წესის საერთო სტრატეგიის შედეგებს. მოგების მრუდი აღმავალია და მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო პერიოდში (2022 წ.) ამ ბაზარმა განიცადა ძალიან ძლიერი ვარდნა, 80%-ზე მეტი (როგორც ჩანს სურათი 6-ზე), გაანალიზებულმა სტრატეგიამ შეძლო თავის შეკავება. რისკების შემცირება უბრალოდ ყიდვა და გამართვა ETH.

ბოლოს და ბოლოს, დაშლა არ აღემატება 3,000 დოლარს, დაბრუნებასთან შედარებით მეტია, ვიდრე $ 19,000 განსახილველი პერიოდის განმავლობაში. მშვენიერი თანხაა თითოეული ვაჭრობისთვის დადგენილ კაპიტალთან შედარებით, რომელიც შეადგენს $10,000-ს.

დასასრულს, ამ სტრატეგიამ დაამტკიცა, რომ მისი გამოყენება მომგებიანად შეიძლება მსოფლიოში მეორე ყველაზე პოპულარულ კრიპტოვალუტაზე. სხვა კრიპტოვალუტების მსგავსად, Ethereum ასევე ძალიან კარგად რეაგირებს ტრენდის მიმდევარი ლოგიკა, და გახსნის დიაპაზონის სტრატეგია ძალიან კარგად ერგება ამ ბაზრის ბუნებას.

მომდევნო დრომდე!