აზრი: თუ ფიქრობთ, რომ სანტა კლაუსის აქცია მოდის ბირჟაზე, ასე უნდა ითამაშოთ

ასე რომ, 3700 არის მხარდაჭერის შემდეგი დონე, შემდეგ კი არის მხარდაჭერა წლიურ დაბალ დონეზე 3500-თან ახლოს. ზევით, ახლა არის წინააღმდეგობა 3900-3940 ზონაში.

უფრო დიდი სურათი არის ის, რომ SPX კვლავ დაღმავალ ტრენდშია და რომ ბოლო აქცია ჩაიშალა დეკემბრის დასაწყისში, სწორედ დაღმავალი ტრენდის ხაზთან, რომელიც განსაზღვრავს ამ დათვი ბაზარს. 200-დღიანი მოძრავი საშუალო კლება (MA) ასევე იყო იმავე არეალში, 4100-თან ახლოს.

ჩვენ ვხურავთ ჩვენს პოზიციებს McMillan Volatility Band (MVB) შესყიდვის სიგნალში, რომელიც მოხდა ოქტომბრის დასაწყისში და ახლა დაველოდებით ახალი სიგნალის დაყენებას. თუ SPX დაიხურება ქვედა -4σ დიაპაზონის ქვემოთ (ამჟამად 3760 და მცირდება), ეს იქნება პირველი ნაბიჯი ახალი შესყიდვის სიგნალისკენ. როგორც ჩანს, ეს არ არის გარდაუვალი.

მხოლოდ სააქციო კაპიტალის შეფარდება-გამოძახების კოეფიციენტები აგრძელებს ზრდას და, ამრიგად, რჩება გაყიდვის სიგნალებზე. ბოლო რამდენიმე კვირის განმავლობაში მოხდა საფონდო ოფციონებში შედარებით მძიმე შესყიდვები და ეს იყო მთავარი ხელშემწყობი ფაქტორი, რომელიც ხელს უწყობს ანაზღაურების კოეფიციენტის ზრდას. ეს კოეფიციენტები საკმაოდ მაღალია მათ ჩარტებში, ამიტომ ისინი ითვლებიან ზედმეტად გაყიდულ ტერიტორიაზე. თუმცა, „გადაჭარბებული გაყიდვა“ არ ნიშნავს „ყიდვას“.

მას შემდეგ, რაც ბაზარი დაეცა 3900-ზე დაბლა, სიგანე იყო ცუდი მომდევნო ორი დღის განმავლობაში. ამან უბიძგა სიგანის ოსცილატორებს - რომლებიც უკვე გაყიდვის სიგნალებზე იყო დათარიღებული 5 დეკემბრით^th - ზედმეტად გაყიდულ ტერიტორიაზე. ჩვენ ახლა ვაკვირდებით, თუ მათ შეუძლიათ ყიდვის სიგნალების გენერირება. სინამდვილეში, NYSE სიგანის ოსცილატორი გააკეთა ყიდვის სიგნალის გენერირება 21 დეკემბრის მდგომარეობით^st, მაგრამ "მხოლოდ აქციების" ოსცილატორს არ აქვს. ჩვენ ზოგადად ვითხოვთ, რომ ამ ინდიკატორის ნებისმიერი სიგნალი (რომელიც ექვემდებარება თხრილებს) გაგრძელდეს ზედიზედ ორი დღის განმავლობაში, სანამ მას მოქმედების სიგნალად მივიჩნევთ.

ნიუ-იორკის საფონდო ბირჟაზე 52-კვირიანი ახალი მაჩვენებლები ისევ გარკვეული დროით ჩამორჩა და ამგვარად, ინდიკატორი „ახალი მწვერვალები ახალი მინუსების წინააღმდეგ“ რჩება გაყიდვის სიგნალზე.

ასე რომ, ზემოაღნიშნული ინდიკატორები შედარებით უარყოფითია, მაგრამ ამას ეწინააღმდეგება CBOE არასტაბილურობის ინდექსი
VIX
+ 9.47%
ინდიკატორები, რომლებიც უფრო აღმავალია. VIX "spike peak" ყიდვის სიგნალი 13 დეკემბერს^th ადგილზე რჩება. უფრო მეტიც, VIX ყიდვის სიგნალის ტენდენცია, რომელიც უფრო შუალედური სიგნალია, ადგილზე რჩება. VIX უნდა გაიზარდოს 26-ზე მაღლა, რომ გააუქმოს ეს შესყიდვის სიგნალები.

ის მშენებლობა ცვალებადობის წარმოებულები რჩება ზრდის. ანუ, VIX ფიუჩერსებისა და CBOE არასტაბილურობის ინდექსების ტერმინი სტრუქტურები მაღლა იწევს. უფრო მეტიც, VIX ფიუჩერსები ვაჭრობენ VIX-ის პრემიით. იანვრის VIX ფიუჩერსები ახლა წინა თვეა, ამიტომ ჩვენ ვაკვირდებით გამაფრთხილებელ ნიშანს, რომელიც გამოვა, თუ Jan VIX ფიუჩერსები თებერვლის VIX ფიუჩერსების ფასზე მაღლა აიწევს. ამას ამ დროისთვის საფრთხე არ ემუქრება.

სეზონური შაბლონები, რომლებიც სავარაუდოდ „მართავს“ მადლიერებასა და ახალი სავაჭრო წლის დასაწყისს შორის, წელს არ გამოირჩეოდა. ამ შაბლონებიდან ბოლო ჯერ კიდევ წინ არის, თუმცა - სანტა კლაუსის მიტინგი - და შესაძლოა მაინც შეძლოს ხარებისთვის რაღაცის გადარჩენა.

მოკლედ, ჩვენ ვაგრძელებთ "ძირითადი" დაცემის პოზიციის შენარჩუნებას და ასე გავაგრძელებთ მანამ, სანამ SPX კლების ტენდენციაშია. ჩვენ იქნება ვაჭრობამ დაადასტურა სიგნალები ჩვენი სხვა ინდიკატორებიდან ამ "ძირითადი" პოზიციის გარშემო.

ახალი რეკომენდაცია: თოვლის ბაბუის აქცია

სანტა კლაუსის აქცია არის ტერმინი და ბაზრის სეზონური ნიმუში, რომელიც განსაზღვრულია იელ ჰირშის მიერ 60 წელზე მეტი ხნის წინ. მას აქვს ძლიერი გამოცდილება. სისტემა მარტივია: ბაზარი იზრდება ერთი წლის ბოლო ხუთი სავაჭრო დღის განმავლობაში და მომდევნო წლის პირველი ორი სავაჭრო დღის განმავლობაში - შვიდდღიანი პერიოდის განმავლობაში.

წელს სისტემა იწყება ვაჭრობის დახურვისთანავე, ხუთშაბათს, 22 დეკემბერს^nd (დღეს). თუმცა, თუ ეს პერიოდი არ გამოიმუშავებს SPX-ის მოგებას, ეს იქნება შემდგომი უარყოფითი აქციებისთვის.

ვაჭრობის დახურვისას ხუთშაბათს, 22 დეკემბერს^nd,

შეიძინეთ 2 SPY იან (13^th) ფულზე ზარები

და გაყიდე 2 SPY იან (13^th) ზარები, რომლებიც თანხიდან 15 ქულაა.

ამ ვაჭრობას არ აქვს გაჩერება, გარდა დროისა. თუ SPDR S&P 500 ETF Trust
ᲯᲐᲨᲣᲨᲘ,
-1.43%
ვაჭრობა უფრო მაღალი გაფიცვის დროს, სანამ პოზიცია ადგილზეა, შემდეგ გააფართოვეთ მთლიანი გაფანტვა 15 ქულით თითოეულ მხარეს. ნებისმიერ შემთხვევაში, გამოდით თქვენი სპრედებიდან ოთხშაბათს, 4 იანვარს, ვაჭრობის დასასრულს^th (ახალი წლის მეორე სავაჭრო დღე).

შემდგომი მოქმედება

ყველა გაჩერება არის გონებრივი დახურვის გაჩერება, თუ სხვა რამ არ არის მითითებული.

ჩვენ ვიყენებთ "სტანდარტულ" მოძრავი პროცედურას ჩვენი SPY სპრედებისთვის: ნებისმიერი ვერტიკალური ხარის ან დათვის გავრცელებისას, თუ ძირი მოხვდება მოკლე დარტყმაზე, მაშინ გააფართოვეთ მთელი გავრცელება. ეს იქნება როლი up ზარის ხარის გავრცელების შემთხვევაში, ან გააფართოვოს ქვემოთ დათვის დაყენებული სპრეის შემთხვევაში. დარჩით იმავე ვადის გასვლისას და შეინარჩუნეთ მანძილი დარტყმებს შორის, თუ სხვა რამ არ არის რეკომენდებული.

Long 2 SPY Jan (20^th) 375 პუბლიკაცია და მოკლე 2 იან (20^th) 355 აყენებს: ეს არის ჩვენი "ძირითადი" დაცემის პოზიცია. სანამ SPX რჩება დაღმავალ ტრენდში, ჩვენ გვინდა შევინარჩუნოთ პოზიცია აქ.

Long 1 SPY Jan (6^th) 408 ზარი და მოკლე 1 SPY იან (6^th) 423 დარეკეთ: ეს ვაჭრობა ეფუძნება MVB ყიდვის სიგნალს, რომელიც დაარსდა 4 ოქტომბერს^th. ჩვენ უკვე რამდენჯერმე შევკრიბეთ და გარკვეული მოგება ამოვიღეთ პოზიციიდან. დახურეთ დარჩენილი სპრედი ახლავე.

გრძელი 2 კმბ იან (20^th) 135 ზარი: ჩვენ გავაფართოვეთ ეს პოზიცია გასულ კვირას. დახურვის გაჩერება რჩება 135-ზე.

გრძელი 2 IWM იანვარი (20^th) 185 ფულადი ზარი და მოკლე 2 IWM იან (20^th) 205 ზარი: ეს არის ჩვენი პოზიცია, რომელიც ეფუძნება ზრდის სეზონურობას მადლიერების დღესა და ახალი წლის მეორე სავაჭრო დღეს შორის. ჩვენ დავარეგულირებთ ამ პოზიციას, თუ IWM აქციებს გამართვის პერიოდში, მაგრამ თავდაპირველად პოზიციისთვის გაჩერება არ არის, ამიტომ მთელი დებეტი რისკის ქვეშაა.

გრძელი 2 PSX იანვარი (20^th) 105 აყენებს: ჩვენ განზრახული გვაქვს ამ პოზიციების შენარჩუნება მანამ, სანამ შეწონილი განათავსეთ-ზარის თანაფარდობა რჩება გაყიდვის სიგნალზე. თუმცა, დაყენება-ზარის თანაფარდობა გადავიდა ყიდვის სიგნალზე, ამიტომ გამოდით ახლავე.

გრძელი 2 AJRD იან (20^th) 52.5 ზარი: AJRD-მა მიიღო 56$-ის ოდენობის სრულ ნაღდი ანგარიშსწორების შეთავაზება, ამიტომ გამოდით ამ ზარებიდან ახლავე. არ გაყიდოთ ისინი პარიტეტის ქვემოთ.

Long 1 SPY Jan (20^th) 402 ზარი და მოკლე 1 SPY იან (20^th) 417 ზარი: ეს სპრედი იყიდა 13 დეკემბერს დახურვისას^th, როდესაც შეიქმნა უახლესი VIX "spike peak" ყიდვის სიგნალი. თავი შეიკავეთ, თუ VIX შემდგომში დაიხურება 25.84-ზე ზემოთ. წინააღმდეგ შემთხვევაში ვაჭრობას 22 დღე გავაგრძელებთ.

Long 1 SPY Jan (20^th) 389 დააყენა და მოკლე 1 SPY იან (20^th) 364 დააყენა: ეს იყო ჩვენი "ძირითადი" დაცემის პოზიციის დამატება, რომელიც შეიქმნა, როდესაც SPX დაიხურა 3900-ზე ქვემოთ 15 დეკემბერს^th. თავი შეიკავეთ ამ გავრცელებისგან, თუ SPX იხურება 3940-ზე ზემოთ.

გრძელი 2 PCAR თებერვალი (17^th) 97.20 აყენებს: ეს ფუტკრები 20 დეკემბერს იყიდეს^th, როდესაც ისინი საბოლოოდ ვაჭრობდნენ ჩვენს ყიდვის ლიმიტზე. ჩვენ გავაგრძელებთ ამ პოზიციების შენარჩუნებას მანამ შეწონილი ზარის თანაფარდობა გაყიდვის სიგნალზეა.

შეკითხვების გაგზავნა შემდეგ მისამართზე: [ელ.ფოსტით დაცულია].

ლოურენს გ. მაკმილანი არის McMillan Analysis-ის პრეზიდენტი, რეგისტრირებული საინვესტიციო და სასაქონლო ვაჭრობის მრჩეველი. მაკმილანს შეუძლია დაიკავოს პოზიციები ამ ანგარიშში რეკომენდებულ ფასიან ქაღალდებში, როგორც პირადად, ასევე კლიენტის ანგარიშებში. ის არის გამოცდილი ტრეიდერი და ფულის მენეჯერი და არის ავტორი ყველაზე გაყიდვადი წიგნისა, ოფციები, როგორც სტრატეგიული ინვესტიცია. www.optionstrategist.com

პასუხისმგებლობის შეზღუდვის განაცხადი: © McMillan Analysis Corporation რეგისტრირებულია SEC-ში, როგორც საინვესტიციო მრჩეველი და CFTC-ში, როგორც სასაქონლო ვაჭრობის მრჩეველი. ამ საინფორმაციო ბიულეტენის ინფორმაცია საგულდაგულოდ არის შედგენილი წყაროებიდან, რომლებიც ითვლება სანდო, მაგრამ სიზუსტე და სისრულე არ არის გარანტირებული. McMillan Analysis Corporation-ის ოფიცრებს ან დირექტორებს, ან ასეთი პირების მიერ მართულ ანგარიშებს შეიძლება ჰქონდეთ პოზიციები საკონსულტაციოში რეკომენდებულ ფასიან ქაღალდებში.